01交易日 22:00(北京时间)关注
CONVERTIBLE BOND · 四档周度风控
可转债 · 周度100% / 90% / 80% / 40%
走势数据暂未提供
总目标40%:主策略16%、防守8%、下修16%,现金60%。行情日期2026-10-30;LLT风险,高估状态开启。
- 合并名义仓位
- 40%
现金60%;不等于账户实测仓位- 主 / 防守 / 下修
- 16% / 8% / 16%
基础40/20/40;持券20/10/10不变- 市场中位价 / 分位
- 124.201 / 57.14%
过去756日;周五≥75%开启、≤50%解除- 等权LLT45
- -0.2951
最近周五2026-10-30确认风险状态;按本版映射系数40%- O1限制状态
- 有限制
周五2026-10-30确认;下一确认日2026-11-06。内部0.8仅为限制标记。- 便宜数 / 候选数
- 64/143 · 43/99 · 10/29
主/防/下;O值 3.20 / 4.30 / 1.00
完整日频风险指标13 项(含 7 项扩展)
- 原生等权观察点位
- 1142.66
初始资金归一1000;非集思录屏幕点位,行情日2026-10-30- LLT解除进度
- 0/3个交易日
分数须连续3个交易日严格>+0.05;≤+0.05打断计数,周五才采纳- 下一确认 / 参考执行
- 2026-11-06 / 2026-11-09
只有总目标档位变化才产生风控加减仓;非实际成交- 主策略 O1观察 / 已确认
- 3.20 / 无限制
便宜64只 / 候选143只;未知0只;目标持券20只。确认日2026-10-30;有效O上界<1才新增限制。- 防守 O1观察 / 已确认
- 4.30 / 无限制
便宜43只 / 候选99只;未知0只;目标持券10只。确认日2026-10-30;有效O上界<1才新增限制。- 下修 O1观察 / 已确认
- 1.00 / 限制
便宜10只 / 候选29只;未知0只;目标持券10只。确认日2026-10-30;有效且便宜至少21只,O下界>2才解除。- 高估退出参考中位价
- 121.064
仅当前观察日历史窗口的50%退出边界;周五窗口会滚动,不能由等权指数唯一推算市场中位价。 当前已确认高估开启
DAILY RISK DIAGNOSTICS
可转债日频风控明细
行情基准 2026-10-30明细更新 10/30 22:00
明细更新时间不是新的行情日期;以下明细均基于最后有效行情基准,仅作条件观察,不是新交易信号、行情预测或自动下单指令。
状态、确认日与恢复门槛5日 LLT · 释放进度 0/3
禄得原生等权观察点位1,142.65604初始资金归一为1000的禄得原生等权,不是集思录屏幕指数
LLT 风险 / 解除进度风险 · 0/3风险连续 21 日;严格高于 +0.05 才累计解除
下一确认 / 参考执行2026-11-062026-11-09;仅档位变化时提示风控调仓
高估退出参考中位价121.064756日窗口;仅当前观察日历史窗口的50%退出边界;周五窗口会滚动,不能由等权指数唯一推算市场中位价。
-0.1550
-0.2043
-0.1557
-0.1386
-0.2951
80%LLT仍风险,但高估状态在周五确认解除
90%LLT解除风险,但仍有任一 O1 限制
100%LLT解除风险,且 O1 限制全部解除
截至下一确认日的条件路径3 个情景 · 情景非预测
以最近已核验收盘为起点,未来收盘均为条件假设;计入滚动60日波动率及连续3日规则。不同路径所需点位不同,单独周五点位不足以确认恢复。 情景非预测,也不是新的仓位信号。
| 条件情景 | 临界日涨/跳涨 | 累计变化 | 11-02 | 11-03 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 周五采纳 |
|---|
| 每天等幅上涨 | 1.7520% | 9.0724% | 1,162.68LLT -0.2948 | 1,183.05LLT -0.1136 | 1,203.77LLT +0.0500 | 1,224.86LLT +0.2009 | 1,246.32LLT +0.3355 | 可 |
|---|
| 此前横盘、最后三个交易日等幅上涨 | 9.0179% | 29.5666% | 1,142.66LLT -0.3854 | 1,142.66LLT -0.3587 | 1,245.70LLT +0.0500 | 1,358.03LLT +0.4584 | 1,480.50LLT +0.7518 | 可 |
|---|
| 下一交易日一次上涨、随后横盘 | 4.7401% | 4.7401% | 1,196.82LLT -0.1388 | 1,196.82LLT +0.0507 | 1,196.82LLT +0.0504 | 1,196.82LLT +0.0500 | 1,196.82LLT +0.0490 | 可 |
|---|
该条件路径在 2026-11-03 至 2026-11-05 连续3个交易日严格高于 +0.05;随后即使确认日单日略回落,已满足的连续条件仍按规则保持。 只看周五单日跳涨不足以确认。
当前动作LLT正常且O1均无限制100%;LLT正常且任一O1有限制90%;LLT风险且非高估80%;LLT风险且高估40%。总仓位按主/防/下40/20/40分配。只在目标档位变化时提示风控调仓;不是每月固定调仓,不自动下单。 O1、LLT45和高估状态统一在交易周五收盘确认,下个交易日参考执行;周五休市跳过,不提前到周四。交易日22:00仍更新日频指标;原组合月度再平衡不变。
数据至 2026-10-30
02交易日 22:30预警
2026-10-30真实收盘与六状态已核验,2026-11-02规则目标20%正常版,A/B组合风险/风险。广度约-8.8%属明显弱;实际仓位、旧影子净值仍待核对;选股配置已按用户确认的新基准核对。
- A袖套
- 组合风险
2026-10-30 D10 2.75%(11/400),LLT25约-116bp- B袖套
- 组合风险
2026-10-30 D10 1.50%(6/400),LLT15约-148bp- 下一交易日规则目标
- 20%正常版
2026-11-02;非实盘确认
当前动作2026-11-02 09:40规则目标20%正常版、80.00%现金、防御0%;候选不足留现金。实际仓位未确认,未下单;选股配置已按用户确认的新基准核对。
数据至 2026-10-30
03交易日 22:00预警
已采用:沪深300MA60/MA200风险上限60%/40%;LLT仅观察。2026-10-30 AH风险目标40.00%,较上一交易日目标不变,无新增调仓信号;实仓最后确认9/11,不能认定已执行。
- 实盘仓位(9/11确认)
- 99.98%
最后确认9/11股票1087244.53元、现金227.48元。假设持股及现金未变,2026-10-30估算股票1038013.68元、仓位99.98%,不是当前确认实仓。折线仍是8/28至9/10真实净值,2025-12-31=100。- AH建议风险目标
- 40.00%
2026-10-30收盘3985.50;MA60=4450.626167、乖离-10.45%,MA200=4653.671550、乖离-14.36%。均线和记忆状态日期2026-10-30;MA60风险状态,最近触发2026-10-15、解除2024-02-07;MA200风险状态,最近触发2026-10-15、解除2024-03-18。取两层上限较低者,不相乘、不叠加LLT。既有40.00%目标自2026-10-16进入可执行期,本轮续接不延后执行、不重复减仓;下一新收盘信号最早2026-11-02执行。- AH溢价提醒
- 9.29%(估算)
假设9/11持股及现金未变,用2026-10-30A/H盘后报价及HKD/CNY=0.84818298(2026-10-30T11:43:00Z)估算。价格与汇率不同步,交易和公司行动未全量对账;不重置未知历史提醒状态。>=+5%仅提醒、<=0%解除提醒,不额外产生70%硬上限。
当前动作AH分仓建议风险目标保持40.00%。既有40.00%目标自2026-10-16进入可执行期,本轮续接不延后执行、不重复减仓;下一新收盘信号最早2026-11-02执行。已执行至目标或以下,不因本次续接重复减仓,也不因小额漂移机械再平衡;如尚未执行且实际仍超限,下一可交易日按确认的真实合格股票仓位调整。释放资金留现金,不补满风控现金。保留内部资格和实盘排除,不生成逐股金额、不自动下单。
数据至 2026-10-30
04交易日 22:00预警
2026-10-30中证流通20日动量-14.46%,F1恢复确认0/2日,2026-11-02正式目标60.00%,无新增降仓或恢复。A仅观察假设60.00%,不影响正式仓位;自身辅助沿用2026-09-14正常状态,后续净值待补。
- 中证流通20日动量
- -14.46%
2026-10-30收盘5259.71;20日前2026-09-24参考6149.07;前日-14.04%。相对-3.5%减仓线低10.96个百分点,相对0%恢复线低14.46个百分点。- 原F1正式目标仓位
- 60.00%
F1风险开启,恢复0/2日;下一交易日2026-11-02目标60.00%。A仅观察假设60.00%,与F1目标一致,不参与正式仓位;LLT变化率-0.8840%,下行20/5、上行0/3,潜在风险开启、周风险开启(最近采纳2026-10-30);A动量风险开启,恢复0/3。- 自身20日动量
- -0.81%
自身净值截至2026-09-14,动量-0.81%,前日-0.47%;辅助正常,距-5%线4.19个百分点。此后至2026-10-30净值待补;沿用已核验缓存,非本轮重新读取原表,只作人工辅助。
当前动作2026-11-02按原F1目标60.00%,无新增降仓或恢复;A仅观察,不参与正式仓位。未下单,实际账户持仓未知。
数据至 2026-10-30
05调仓前一交易日22:00(北京时间)正常
五绝月历 · SHIBOR息差 2.0
五绝 + 长江电力
窗口信号无历史序列
按10月28日入场提醒,模型自10月29日收盘起进入五绝持有阶段:紫金矿业、湖南黄金、云南锗业、北方稀土、兖矿能源各20%(相对本策略资金)。实际账户持仓及成交未知。
- 当前模型目标
- 五绝各20%
模型自2026-10-29收盘起进入;比例相对本策略资金,实际成交未确认- 下次提醒 / 退出
- 11月5日 / 11月6日
11月5日22:00评估息差;11月6日收盘退出,去向尚未决定- 下一轮提醒 / 入场
- 11月26日 / 11月27日
11月27日为月末倒数第二个交易日,五绝各20%- 上个空仓窗口锁定息差
- 2.0005317324个百分点
仅历史记录:信号日10月13日,原始收盘29.15元、已实施TTM分红1元、3M SHIBOR 1.4300%;该窗口已结束,不用于决定11月去向
当前动作10月29日计划换仓窗口已结束;若实际未完成,请人工核对,不按新行情追补。下一次11月5日22:00,用当日长江电力未复权收盘价、已实施TTM每股现金分红和同日官方3个月SHIBOR评估息差,11月6日收盘退出五绝:严格大于2.0个百分点转长江电力100%,否则现金100%;去向尚未决定。下一次11月26日22:00提醒,11月27日收盘进入五绝各20%。
检查 10/29 22:01信号 2026-10-28 · 窗口锁定下次提醒 11/05 22:00
06每周五 20:30关注
主分47.4,中性震荡,截至2026-10-28;行动灯61.2仍为候选,不能作为正式交易信号。行情核验至2026-10-30;ETF历史异常和分类尚未完成复核,不累计补算或未准入信号的加仓确认。
- 主分
- 47.4
2026-10-28;原公式8/9项有效,未用过期数据填补最新缺项。- 行动确认灯
- 61.2(候选)
2026-10-28;公开重建广度尚未正式准入,不计第一周或第二周确认。- 战术Beta记录
- 75%(沿用)
仅历史记录;候选目标50%,不是总账户仓位。
当前动作暂停依据本模型新增Beta;原75%(沿用)只保留为既有记录,不是当前仓位建议。候选规则指向50%,尚未自动覆盖记录;有效减仓信号无需等待两周,当前候选不冒充已确认。
数据至 2026-10-28
07每周五 20:00预警
10月30日统一引擎仍缺核心数据,沿用10月16日最后可靠红灯及40%计划港股风险预算,并非本周新确认红灯。恒指周涨0.87%、波动与淡仓拥挤缓解,但南向20日已转净卖,当前核心分与风险分位不可计算。
- 最后可靠风险预算
- 红灯 / 40%
策略日期2026-10-16;本期未出新灯;U1完整实盘样本0/12- 本期核心状态
- 不可计算
最近156周有155个有效核心值;HKMA过期、当日连续行情缺失;不是零风险- 南向20日净买入
- -247.27亿港元
截至10-30;上周+110.79亿;本周净卖110.36亿
当前动作沿用计划港股风险预算40%,不是总资产比例;不因行情反弹估算新灯号或升仓。优先控制杠杆、高Beta及小盘主题集中度,完整数据恢复后按原60%/75%分位及100%/70%/40%映射处理。
数据至 2026-10-16
08每周六 / 周日 21:00关注
总灯号维持黄灯上沿:10月18日多点混合船队侵扰、20日海警关闭AIS进入东沙限制水域及联合战备警巡仍是本周主要异常;25日台湾光复纪念活动使政治统一叙事升温。由于10月22日至25日连续未侦获共机,且未见新的限制水域事件、导弹发射、具名环台军演、广域临时禁航、登检扣押、碰撞或伤亡,不升总橙灯。
- 总灯号
- 黄灯上沿
政治口径升温,但空中活动连续四份日报归零,硬触发项未增加- 近7日共机
- 48架次
10月19日至25日合计,其中34架次越过中线或进入台方防空识别区;前一滚动窗口为50架次- 近7日公务船
- 52艘次
前一滚动窗口为53艘次;10月25日最新为8艘
当前动作维持原策略与仓位,不因纪念活动政治表态或单日舰船回升调整判断;未来72小时继续监测东沙、台湾东南及西南海域是否再次出现关闭AIS或混合船队侵扰。若重复侵入叠加登检、扣押或碰撞,或海警高位与具名演训、实弹禁航同时出现,则升橙。
数据至 2026-10-25